Uni-Global - Equities Europe

ISIN: LU0191819951

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Grande

Empresa: Unigestion

El principal objetivo del fondo es lograr un rendimiento igual o mayor que, el DJ Europe Stoxx index, con una menor volatilidad. Esto se logra mediante el uso de un método cuantitativo basado en la construcción de una "mínima varianza" de cartera, es decir, la cartera óptima con el menor riesgo o la volatilidad esperada. El 100% del fondo consiste en una cesta de acciones seleccionadas por el gestor del universo de acciones del DJ Europe Stoxx index.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 16,21
3 años: 7,83
5 años: 5,72
Inicio: 8,58
2018: 4,37
2017: 19,94
2016: -7,73
2015: 10,47
2014: -0,07
Rentabilidad: Categoría
1 año: 20,68
3 años: 7,00
5 años: 4,84
Inicio: -
2018: 3,77
2017: 24,59
2016: -12,81
2015: 10,18
2014: -0,35
Rentabilidad: Percentil
1 año: 69
3 años: 26
5 años: 23
Inicio: -
2018: 7
2017: 86
2016: 7
2015: 43
2014: 51
3 años
Volatilidad: 8,18
Ratio Sharpe: 0,97
Correlación: 91,40
Beta: 0,73
Alfa: 2,18
Tracking error: 4,34
Info Ratio: 0,06

Fuente. Morningstar | Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity | FECHA: 2020-02-13


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