The sub-fund aims to provide long term total return with a low correlation to traditional asset classes. The sub-fund’s average volatility is expected to be around 7% over the investment horizon. It may fluctuate due to market conditions and the annualised volatility could be lower or higher than this level.
The sub-fund employs long/short investment strategies within a set of distinct investment styles (“Styles”) and across a diversified range of asset classes (including equity, fixed income and currency) on a global basis, including Emerging Markets. These strategies are not cash-neutral and may assume directional exposure to each of the asset classes in which the sub-fund invests.
The Styles employed by the sub-fund include, but are not limited to, carry, value and momentum.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,80 | 3 años: 1,33 | 5 años: 1,62 | Inicio: 1,66 | 2024: 3,33 | 2023: 2,46 | 2022: 0,90 | 2021: -2,95 | 2020: -0,23 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,28 | 3 años: 2,53 | 5 años: 1,65 | Inicio: - | 2024: 3,53 | 2023: 3,59 | 2022: -2,50 | 2021: 4,15 | 2020: -1,13 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 39,00 | 3 años: 48,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2024: 40,00 | 2023: 61,00 | 2022: 24,00 | 2021: 95,00 | 2020: 50,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,33 | 3 Ratio Sharpe: 0,11 | 5 Correlación: -16,06 | Beta: -0,08 | Alfa: 0,20 | Tracking error: 7,44 | Info Ratio: 0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2024-04-18