El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a un VaR máximo de 3,3% a 1 mes. Invertirá más del 50% en IIC. Se perseguirá alcanzar la revalorización del capital a medio plazo invirtiendo mayoritariamente en una cartera diversificada por estrategias en IIC de gestión alternativa: de valor relativo, de eventos corporativos, largo/corto de renta variable, oportunidades en dirección de mercados, global macro u orientadas a eventos, etc. No hay predeterminación en cuanto al tipo de activo (renta fija, renta variable, divisas, países emergentes, etc) en los que inviertan. No hay límite en cuanto al riesgo divisa ni en capitalización, tipo de emisor (público o privado), rating o duración. Podrá invertir sin límite definido y calidad crediticia media (mín. BBB-) en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,62 | 3 años: 1,80 | 5 años: - | Inicio: 1,56 | 2024: 1,51 | 2023: 4,13 | 2022: -1,35 | 2021: 1,87 | 2020: 2,25 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,51 | 3 años: 2,67 | 5 años: 1,66 | Inicio: - | 2024: 3,72 | 2023: 3,59 | 2022: -2,50 | 2021: 4,15 | 2020: -1,13 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 35,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 61,00 | 2023: 35,00 | 2022: 37,00 | 2021: 64,00 | 2020: 32,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,92 | 3 Ratio Sharpe: 0,52 | 5 Correlación: 32,96 | Beta: 0,10 | Alfa: 1,13 | Tracking error: 5,85 | Info Ratio: 0,52 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Multistrategy EUR. Fecha: 2024-04-19