El Subfondo se compone esencialmente de dos estrategias de inversión: i) ofrecer a sus participantes acceso a una cartera compuesta de acciones ibéricas, o valores similares, que coticen en la bolsa portuguesa o española cuya rentabilidad se relacione con la rentabilidad relativa de estas acciones y no con la rentabilidad absoluta de los mercados en que se incluyen; ii) aprovechar tendencias claras y definidas del mercado de renta variable. La exposición al riesgo de renta variable que no sea ibérica se conseguirá exclusivamente mediante derivados sobre índices. La exposición a índices se conseguirá con los siguientes índices estándar: PSI-20, IBEX35, DAX y Eurostoxx. Pueden usarse otros índices estándar de forma residual hasta el 5% del Valor Liquidativo del Subfondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,16 |
3 años: 2,88 |
5 años: 2,88 |
Inicio: 3,22 |
2024: 2,51 |
2023: 1,86 |
2022: 1,62 |
2021: 5,88 |
2020: 0,85 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 10,15 |
3 años: 4,30 |
5 años: 3,90 |
Inicio: -
| 2024: 5,62 |
2023: 1,70 |
2022: -1,70 |
2021: 1,98 |
2020: -0,90 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 42,00 |
3 años: 30,00 |
5 años: 33,00 |
Inicio:-
| 2024: 35,00 |
2023: 52,00 |
2022: 28,00 |
2021: 25,00 |
2020: 46,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,09 |
3 Ratio Sharpe: 0,64 |
5 Correlación: 8,56 |
Beta: 0,04 |
Alfa: 2,04 |
Tracking error: 6,67 |
Info Ratio: 0,61 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-04-17