BNP Paribas Asset Management

BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation

ISIN: LU0087047162

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BNP Paribas Asset Management

El Fondo invierte en acciones, obligaciones e instrumentos del mercado monetario en euros. En caso de coyuntura neutra en el mercado, el 25% de la cartera está invertida en acciones y el 75% en obligaciones. El objetivo del compartimento es obtener una rentabilidad superior al índice de referencia con un nivel medio de tolerancia al riesgo. El valor añadido procede tanto de la distribución táctica del riesgo por parte del equipo de Distribución de Activos como de la selección de valores realizada por los centros de inversión en acciones de empresas con gran capitalización bursátil y en valores de renta fija denominados en euros. El proceso de inversión hace el mismo hincapié en la clasificación de las acciones que forman la cartera que en la de sectores, derivadas ambas del análisis de catalizadores, en especial las variaciones de la curva de rendimientos, el rendimiento relativo de los sectores en dólares y euros y las noticias financieras.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,76
3 años: 0,92
5 años: 2,47
Inicio: 2,65
2018: 6,60
2017: -3,62
2016: 0,67
2015: 1,55
2014: 3,24
Rentabilidad: Categoría
1 año: 4,03
3 años: 1,71
5 años: 1,87
Inicio: -
2018: 6,36
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rentabilidad: Percentil
1 año: 24
3 años: 62
5 años: 20
Inicio: -
2018: 31
2017: 32
2016: 83
2015: 54
2014: 18
3 años
Volatilidad: 3,36
Ratio Sharpe: 0,43
Correlación: 84,12
Beta: 0,79
Alfa: -1,91
Tracking error: 1,96
Info Ratio: -1,45

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2019-10-10


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