BBVA Consolidación 85 FI

ISIN: ES0118855008

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: BBVA Asset Management

Se invierte en una cartera que combina activos de menor riesgo para cubrir el valor liquidativo objetivo (20-100% de la exposición total) y de mayor riesgo para lograr rentabilidad (0-80%), controlando por VaR (99,99% confianza) que la pérdida máxima estimada sea inferior al 15% mensual. Dado que se busca consolidar el valor liquidativo objetivo, el partícipe podrá tener rentabilidad nula e, incluso, pérdidas. Según el grado de cobertura del objetivo, se reasignará constantemente la exposición a activos de mayor riesgo (renta variable, renta fija de baja calidad o inversión en emergentes) y de menor riesgo (renta fija corto plazo). Al inicio la cartera tendrá al menos el 50% en activos de menor riesgo. En circunstancias adversas todo el fondo podrá estar expuesto a activos de menor riesgo, sin margen para obtener rentabilidad.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,02
3 años: 0,25
Inicio: 0,96
2018: -1,85
2017: 4,33
2016: -3,25
2015: 2,33
2014: 2,72
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,57
3 años: 2,55
5 años: 2,08
Inicio: -
2018: -0,31
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 95
3 años: 88
Inicio: -
2018: 82
2017: 98
2016: 7
2015: 80
2014: 55
3 años
Volatilidad: 2,98
Ratio Sharpe: 0,48
Correlación: 72,24
Beta: 0,40
Alfa: -1,60
Tracking error: 3,84
Info Ratio: -1,63

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-02-26


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