La industria hedge registró unos flujos negativos récord de 10.500 millones de dólares en el primer trimestre de 2010, según el informe Lipper TASS Asset Flows del que se hace eco FinAlternatives. La cifra supera incluso los reembolsos de 7.500 millones de dólares registrados durante el último trimestre de 2009.
Según el informe, el primer trimestre fue escenario de una polarización del dinero en la industria de los hedge funds: así, mientras los mayores fondos tendieron a registrar flujos positivos y de mayor tamaño, los más pequeños registraron sobre todo salidas, si bien los flujos también fueron menores.
El flujo de salidas en la industria se concentró en estrategias de renta variable como mercado neutral, event –driven, futuros gestionados y multiestrategias.
A pesar de las salidas netas en el trimestre, los activos de los hedge funds globales podrían haber crecido desde 1,34 billones de dólares de finales de año hasta 1,39 billones a finales de marzo de 2010.