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Morningstar lanza un modelo de riesgo para ayudar a los inversores a analizar sus posiciones en renta variable


Morningstar ha lanzado su primer Modelo de Riesgo Global con 36 factores que abarcan las características de estilos, sectores, regiones y divisas para ayudar a los inversores a entender las exposiciones a factores de una inversión y a predecir la futura distribución de rentabilidades de acciones individuales y carteras de acciones. El Modelo Global de Riesgo de Morningstar consta de 36 factores diferentes que ayudan a descomponer las fuentes de rentabilidad y riesgo para una acción o una cartera. Seis de los 36 factores están basados en ratings propiedad de Morningstar: el Quantitative Fair Value Estimate, el Morningstar Quantitative Economic Moat Rating, el Quantitative Uncertainty Rating, el Quantitative Financial Health, el Ownership Risk, y el Ownership Popularity.

“El análisis de riesgos es fundamental para el proceso de decisiones de inversión. Nuestro modelo utiliza factores únicos como los datos de ventaja competitiva y de propiedad para proporcionar una lente muy potente con la que entender el riesgo de una acción o de una cartera. Además, nuestra metodología de modelo de riesgo incorpora colas gruesas, o fenómenos extremos, entre los retornos de inversión cuando se estima la distribución de los rendimientos futuros, en lugar de depender de una distribución normal”, explica Warren Miller, jefe de software de gestión de activos para Morningstar. “Los inversores pueden utilizar el modelo de riesgo para analizar valores y construir carteras con el objetivo de tomar decisiones de inversión más informadas acerca de los riesgos y su idoneidad, en un nivel más granular”.

El modelo evalúa más de 40.000 acciones y 10.000 carteras de fondos de acciones de la base de datos de Morningstar y elabora un pronóstico global de los rendimientos futuros para diferentes horizontes de tiempo sobre la base de las 36 exposiciones a factores. Además, el Modelo de Riesgo Global puede evaluar la parte de renta variable de una cartera multi-activos de un cliente. Los inversores pueden evaluar acciones individuales o fondos de renta variable o hacer comparaciones basadas en cualquiera de los factores. Morningstar actualiza las exposiciones a los factores y previsiones diariamente. La compañía tiene previsto expandir eventualmente el modelo de riesgo a otras clases de activo.

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