Los hedge funds pierden el 1,51% en enero


La industria de hedge funds empezó el año con dificultades, en línea con los mercados. Así, los 7.000 fondos seguidos por Lipper obtuvieron una negativa rentabilidad media en enero del 1,51%, un comportamiento peor al del índice de Credit Suisse/Tremont Broad Hedge Fund, que terminó el mes en positivo. Logró ganar el 0,17%, si bien la cantidad es más moderada que la rentabilidad del 0,88% obtenida en diciembre de 2009, según los datos de Credit Suisse/Tremon Broad Hedge Fund Index recogidos por Hedge Week.

En este último caso, todas las estrategias ofrecieron retornos positivos, con la excepción de mercados emergentes, long-short equity y futuros gestionados. De hecho, esta última fue la estrategia que peor comportamiento registró, con un retorno negativo del 3,81%, frente al 2,02% de ganancias que obtuvo la estrategia de eventos corporativos.

La dispersión entre los productos más alcistas y los más bajistas se situó en el 58,3% en el caso del índice de Credit Suisse/Tremont, mientras la diferencia entre los 7.000 fondos seguidos por Lipper fue del 84,6%.

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