La industria de hedge funds empezó el año con dificultades, en línea con los mercados. Así, los 7.000 fondos seguidos por Lipper obtuvieron una negativa rentabilidad media en enero del 1,51%, un comportamiento peor al del índice de Credit Suisse/Tremont Broad Hedge Fund, que terminó el mes en positivo. Logró ganar el 0,17%, si bien la cantidad es más moderada que la rentabilidad del 0,88% obtenida en diciembre de 2009, según los datos de Credit Suisse/Tremon Broad Hedge Fund Index recogidos por Hedge Week.
En este último caso, todas las estrategias ofrecieron retornos positivos, con la excepción de mercados emergentes, long-short equity y futuros gestionados. De hecho, esta última fue la estrategia que peor comportamiento registró, con un retorno negativo del 3,81%, frente al 2,02% de ganancias que obtuvo la estrategia de eventos corporativos.
La dispersión entre los productos más alcistas y los más bajistas se situó en el 58,3% en el caso del índice de Credit Suisse/Tremont, mientras la diferencia entre los 7.000 fondos seguidos por Lipper fue del 84,6%.