Aunque exiguas, la mayoría de los índices de hedge funds lograron rentabilidades positivas en agosto. Sin embargo, ése no ha sido el caso de los indices Liquid Alternative Beta (LAB), que sufrieron el impacto de las ventas en los mercados durante el mes estival. De hecho, y según publica Hedge Funds Review, el índice Credit Suisse LAB se dejó el 1,14%.
Sin embargo, algunos sectores logaron capear el temporal con relativo éxito pese a la fuerte volatilidad de los mercados, según Jordan Drachman, jefe de análisis de estrategias alternativas de Credit Suisse. Entre ellos, el sector de global macro, pues el índice que la utiliza logró esquivar las pérdidas y subió el 0,69% en agosto.
Además, y pese a los negativos datos del mes, los índices LAB siguen positivos en lo que va de año. El índice de arbitraje de fusiones de LAB sigue siendo el que más gana en 2010, con una rentabilidad del 5,57% gracias al reciente incremento de la actividad de fusiones y adquisiciones.