Los hedge funds con sesgo bajista y los CTA vuelven a ganar en noviembre


Dentro de la gestión alternativa, el año 2008 tiene dos claros triunfadores. La estrategia que mejor resultado ha conseguido en 2008 es la de Long Short Equity Short Bias. Estos gestores, que mantienen un sesgo bajista en todo momento, han rentabilizado las caídas de los mercados de renta variable y se apuntan un 36,89% hasta el cierre de noviembre, según recogen los índices de hedge funds de Lyxor.



Las estrategias de CTA son los otros ganadores. Estos fondos han vuelto a conseguir resultados positivos y acumulan ganancias de más de un 10% en el año para los que siguen tendencias a corto plazo y más de un 26% para los gestores que explotan tendencias a más largo plazo. Estas estrategias, que utilizan estrategias de trading con instrumentos muy líquidos, han sabido aprovechar el aumento de la volatilidad y las dislocaciones que se han presentado en muchos mercados en el último año.

Consulta el informe completo de Lyxor



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