Los hedge funds con sesgo bajista y los CTA, los que más ganan en el año


El 2008 ha terminado con dos claros ganadores en el mundo de la gestión alternativa. Las estrategias de Long Short Equity Short Bias (que consiste en mantener un sesgo bajista permanente) y las de CTA (que utilizan estrategias de trading para seguir las tendencias del mercado invirtiendo en instrumentos muy líquidos) han sido las que mayores revalorizaciones han obtenido en el conjunto del año.Los gestores que se mantienen sus carteras con sesgo bajista han rentabilizado las caídas de los mercados de renta variable y han logrado una revalorización del 38,16% en el año, según recogen los índices de hedge funds de Lyxor. Por su parte, los fondos de CTA, han acumulado ganancias del 29% para los que siguen tendencias a largo plazo y del 9,6% para los que explotan tendencias a corto plazo.Por el contrario, los de Credit Arbitrage Index han sido los que peor comportamiento han tenido, con una bajada del 51,7%, seguidos de los Emerging Markets Index que se han dejado un 38%.



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