Los hedge funds cierran el mejor año de la década


El índice HFRI Fund Weighted Composite Index ganó un 1,25% en diciembre, con lo que cierra el año con una rentabilidad del 20.04%, su mejor resultado anual de la década. El dato de 2009 supera el 19,55% de rentabilidad conseguida en 2003, pero sigue por debajo del 31,29% de 1999, el mejor registro anual en la historia del índice de HFR.El buen resultado de este último año se da, además, después de que el índice registrara una caída récord del 19,03% en 2008. Por estrategias, destaca el buen comportamiento de los fondos Event Driven (o de eventos corporativos), con una rentabilidad del 25,96%. En segundo lugar se sitúa el arbitraje de valor relativo, con un 25,80%, seguido por los fondos de la categoría Equity Hedge, que toman posiciones largas y cortas en renta variable, con una rentabilidad del 25,07%. Las estrategias Global Macro ganaron un 4,03%, según resultados provisionales publicados por la firma estadounidense.Por subestrategias, la mayor rentabilidad corresponde al arbitraje de convertibles, con un 58,43%. El segundo lugar lo ocupa el valor relativo en renta fija privada, con una rentabilidad del 31,05%. HFR da otro dato positivo. En el tercer trimestre de 2009, y por primera vez desde mediados de 2008, el número de lanzamientos superó al de fondos liquidados.

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