Los hedge de situaciones especiales y los de arbitraje de renta fija ganan más de un 4% en enero


Enero ha sido un mes benigno para los hedge fund, sobre todo después de los largos meses acumulados de pérdidas. Las rentabilidades se han movido, según las estrategias, entre las ganancias del 4,19% de los productos de arbitraje de renta fija y las pérdidas del 3% de los fondos centrados en mercados emergentes.



Los productos de Situaciones Especiales obtuvieron un beneficio del 4,08%, según los índices de hedge funds de Lyxor “pero se debió casi completamente del rebote del mercado por el efecto Obama de la primera semana del año”, apunta Ander López, de Lyxor. “Esta estrategia, que por lo general tiene mayor exposición en renta variable que los fondos de fusiones, se comportó extremadamente bien durante el comienzo del año pero se mantuvieron estables durante el resto del mes”.



Los CTA’s a corto plazo ganaron en el mes 217 % y los de largo plazo, que fueron los grandes ganadores de 2008 según Lyxor, obtuvieron una pérdida del 0.1 %. “La mayor parte de las pérdidas se produjeron durante el rebote del mercado de renta variable de la primera semana de enero, ya que muchos de los gestores estaban cortos en el mercado”, explica López.



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