Los hedge de bolsa a largo, repiten como los mejores del mes


Al igual que sucedió en marzo, en abril el rally de la bolsa ha hecho que los hedge funds que siguen estrategias de Equity Long Bias fueran los que mejor comportamiento hayan registrado, con una revalorización del 7,48%, con lo que en el año se anota un 4,5%. Según los índices de Lyxor, también han conseguido terminar en positivo el mes las estategias de L/S Credit Arbitrage Index (+4,83%), la Lyxor Convertible Bonds & Volatility Arbitrage Index (+1,59%), Lyxor Global Macro (+1,25&) y Lyxor Fixed Incorme Arbitrage Index (0,59%). El resto de estrategias han obtenido resultados negativos, siendo la peor Lyxor Equity Short Bias Index, con una caída del 5,09% en el mes.



En el conjunto del año, las estrategias con mejor comporamiento son las de Fixed Income Arbitrage Index, con un alza del 10,07%



Los ‘Lyxor Hedge Indices’ son índices en los que se puede invertir y que contienen una selección diversificada de hedge funds. Están basados en la plataforma de hedge funds de Lyxor, que cubre las estrategias de hedge funds fundamentales.



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