Los hedge de bolsa a largo, los mejores del mes


Las jornadas bursátiles positivas vividas en marzo han ayudado a los hedge funds que siguen estrategias de Equity Long Bias a terminar el mes con una revalorización del 4,31%, lo que supone el mejor resultado en el año de cualquier estrategia de fondos de inversión libre y una vuelta radical para estos productos, que en febrero fueron los que peor comportamiento tuvieron con una caída del 4,83%. En general, los movimientos de los hedge funds en el mes han sido moderados. Según los índices de Lyxor, las rentabilidades han oscilado, según las estrategias, entre las ganancias del 4,31% de los productos de renta variable a largo y las pérdidas del 4,12% de los fondos que invierten en mercados emergentes.



Las estrategias que mejor se han comportado durante el mes han sido la L/S Equity Long Bias (+4,31%), Fixed Income Arbitrage Index (+3,67%) y la Lyxor L/S Equity Statistical Arbitrage Index (+2,02%).



Los ‘Lyxor Hedge Indices’ son índices en los que se puede invertir y que contienen una selección diversificada de hedge funds. Están basados en la plataforma de hedge funds de Lyxor, que cubre las estrategias de hedge funds fundamentales.



df

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