Los hedge de arbitraje sobre crédito, los mejores del mes


Mayo ha sido un mes excepcionalmente bueno para los hedge funds que siguen dos estrategias muy distintas: los de arbitraje sobre crédito y los de bolsa a largo plazo. Los primeros han sido los que mejor comportamiento han registrado en el mes, con una subida del 11,3%, lo que les convierte en los mejores hedge en un año, con una revalorización del 16,9%.



Por su parte, los fondos de bolsa a largo plazo, que fueron los que mejor comportamiento tuvieron en los dos meses anteriores, se ravalorizaron un 10,25%.



En mayo tan sólo cuatro estrategias registraron pérdidas: equity short bias index (-4,23%), CTAs Lond Term Index (-0,96%), Equity Market Neutral Index (-0,75%) y Distressed Securities Index (-0,07%).



Los ‘Lyxor Hedge Indices’ son índices en los que se puede invertir y que contienen una selección diversificada de hedge funds. Están basados en la plataforma de hedge funds de Lyxor, que cubre las estrategias de hedge funds fundamentales.



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