Los hedge de arbitraje de crédito, los mejores del año


El Lyxor Hedge Fund Index ganó un 0.94% en agosto, con lo que su rentabilidad en lo que va de año se sitúa en el 4,21%. En el mes, las estrategias que mejor se comportaron, según los índices de hedge funds de Lyxor AM, fueron la de arbitraje de crédito, con un ganancia del 4,43%, y las de situaciones especiales, con una subida del 2,25%. En lo que va de año las dos estrategias con mejor comportamiento son las de arbitraje de crédito (lleva un + 34,7%) y las que toman posiciones largas y cortas en renta variable pero manteniendo un sesgo alcista, con una revalorización del 22,25%.



En lo que va de año, y de manera poco sorprendente, los fondos que peor se comportan son los que invierten en renta variable con un sesgo bajista, que se han dejado un 21,7%. El índice de Lyxor que sigue esta estrategia lleva una subida del 4,21% en el año.
 

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