Los gestores de hedge funds asiáticos pierden más que la industria global en 2011


Las estrategias combinadas de los hedge funds asiáticos cayeron el 8,5% en 2011, según datos de la firma con sede en Singapur Eurekahedge recogidos por Asian Investor, aunque el proveedor de datos cree que las cosas sólo pueden mejorar en 2012. Y es que el año pasado fue el segundo peor para la industria alternativa de fondos global, y fue aún peor para los hedge funds en Asia, cuyos gestores tuvieron que hacer frente a las incertidumbres generadas por la crisis de deuda europea, el cambiante sentimiento inversor risk on-risk off y los problemas geopolíticos. Así, los hedge funds del continente cayeron el 8,5% en el año, el doble del 4,1% que se dejó la industria a nivel global.

 

Por estrategias, la mejor fue CTA y la peor, long/short. Así, el índice de Eurekahedge Asia CTA Hedge Fund Index ganó el 6,43% en el año y fue el único que evitó los números rojos, mientras los índices macro y de event-driven terminaron planos. Por el contrario, el Eurekahedge Asia Long Short Equities index se dejó el 10,32%. El resto de estrategias cayeron entre el 2% y el 5%.

 

Eso sí, a pesar de las cifras, más hedge funds se lanzaron (130) que aquellos que cerraron (127) en Asia el año pasado, frente a los 125 cierres y 183 estrenos de 2010.

 

Previsiones para 2012

Con entradas en 2011 de 2.000 millones de dólares, la industria tiene activos por valor de 125.000 millones y Erekahedge predice que esa cifra crecerá hasta 140.000 millones a finales de 2012, gracias tanto al efecto rentabilidad como de entrada de capitales. La firma espera que la industria global alcance los 1,9 billones de dólares en activos a finales de este año.

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