Los gestores de fondos de fondos hedge buscan liquidez


Como consecuencia de la búsqueda de la rentabilidad absoluta en la segunda mitad del año pasado, los gestores de fondos de fondos hedge han continuado incrementando los niveles de liquidez en sus carteras, manteniendo asignaciones significativas a las estrategias de long-short equity y global macro, según el último estudio de los Servicios de fondos de Standard & Poor’s y del que se hace eco Hedgeweek.

“Los gestores de fondos de fondos hedge han tomado una variedad de pasos para mejorar la liquidez de sus portfolios, incluyendo las inversiones en gestores de cuentas gestionadas, restringiendo las inversiones a las estrategias más líquidas y asentando nuevos fondos de fondos que invierten en productos regulados UCITS III”, afirma el analista de S&P Fund Services Randal Goldsmith. De ahí que hayan creado un nuevo grupo de fondos en su directorio de fondos de fondos hedge, que contiene cinco fondos de fondos regulados y un fondo de fondos alternativos autorizado por Reino Unido.

Entre las estrategias que podrían hacerlo mejor, destacan las de baja beta. “Los gestores con los que hablamos tienen distintas opinions, pero muchos piensan que los gestores de baja beta deberían hacerlo bien”, dice el analista.

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