En el universo de los hedge funds, las estrategias que mejor año tuvieron en 2009 fueron aquellas de arbitraje de renta fija, que terminaron el año con una subida del 55%, según los índices hedge de Lyxor. Les siguen las de long/short de bolsa con tendencia bajista, que obtuvieron una rentabilidad del 28,1% y las de situaciones especiales, con un alza del 17,8%. El Lyxor Hedge Fund Index disminuyó un 0,33% en el mes de diciembre de 2009, pero consiguió terminar el año con una subida del 5,15%.
En el mes de diciembre, las estrategias alternativas que mejor se han comportado han sido la L/S Credit Arbitrage Index (+2,92%), la L/S Equity Long Bias Index (+2,33%) y la estrategia Merger Arbritage Index (+1,46%).
Los ‘Lyxor Hedge Indices’ son índices en los que se puede invertir y que contienen una selección diversificada de hedge funds. Están basados en la plataforma de hedge funds de Lyxor, que cubre las estrategias de hedge funds fundamentales.