Las estrategias de arbitraje de crédito, las mejores en 2009


En el universo de los hedge funds, las estrategias que mejor año tuvieron en 2009 fueron aquellas de arbitraje de renta fija, que terminaron el año con una subida del 55%, según los índices hedge de Lyxor. Les siguen las de long/short de bolsa con tendencia bajista, que obtuvieron una rentabilidad del 28,1% y las de situaciones especiales, con un alza del 17,8%. El Lyxor Hedge Fund Index disminuyó un 0,33% en el mes de diciembre de 2009, pero consiguió terminar el año con una subida del 5,15%.



En el mes de diciembre, las estrategias alternativas que mejor se han comportado han sido la L/S Credit Arbitrage Index (+2,92%), la L/S Equity Long Bias Index (+2,33%) y la estrategia Merger Arbritage Index (+1,46%).



Los ‘Lyxor Hedge Indices’ son índices en los que se puede invertir y que contienen una selección diversificada de hedge funds. Están basados en la plataforma de hedge funds de Lyxor, que cubre las estrategias de hedge funds fundamentales.

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