Julio devuelve a los hedge la rentabilidad positiva en 2010


Si los hedge funds cerraron el primer semestre del año en números rojos, el mes de julio devolvió a esta industria a la senda de las ganancias, con el comportamiento más boyante registrado en el año, según publica Hedge Funds Review.

Así, con un retorno del 3,12% en el mes (frente a la caída en junio del 0,4%), el balance desde enero se sitúa en el 2,99%, según el índice Credit Suisse Liquid Alternative Beta (LAB).

Las ganancias fueron extensivas a todas las estrategias y los cinco índices sectoriales de LAB registraron retornos positivos en julio. La mejor fue la de event driven, con subidas del 4,22% que sitúan su rentabilidad en lo que va de año en el 5,93%. La del índice de Long-Short equity se situó en el 3,3% en el mes, borrando las pérdidas semestrales y situando su subida en 2010 en el 2,05%.

La estrategia de arbitraje sobre fusiones subió el 1,87% en julio (menos que el 2,15% logrado en junio, si bien es la mejor estrategia desde enero, con retornos del 5,99%), mientras la de global macro lo hizo en un 1,65%.

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