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¿Invertir con inteligencia artificial? Así funciona Gestifonsa Dynamic Strategies


La tecnología se ha ido implantando poco a poco en el mundo de la gestión. Tanto que ya se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que las máquinas puedan ser capaces de gestionar las inversiones. Algo que explica el auge de los robo advisors en los últimos años.

Gestifonsa Dynamic Strategies, lazado el julio de 2019, es uno de estos productos que sigue una metodología de inversión basada en la Inteligencia Artificial y Machine Learning. Este producto mezcla tanto la gestión activa en lo que se refiere a la búsqueda de alpha como la gestión pasiva. "A través de nuestra herramienta tecnológica miramos los fundamentales de todas las compañías americanas y europeas dentro del S&P 500 y del EuroStoxx para determinar donde hay valor intrínseco", cuenta Tomas Roque, responsable de desarrollo de producto de Expert Timing Systems International (ETS), la EAF que se encarga de asesorar este producto, de la gestora Gestifonsa (Grupo Banco Caminos).

Siempre guiado por la máquina de forma disciplinada y objetiva, este producto busca un retorno absoluto aproximado del 4% anual mediante la inversión en acciones de alta liquidez en los principales mercados de EEUU y Europa, con la salvaguarda de derivados para la cobertura del riesgo de manera dinámica. A diferencia de otras estrategias de la casa, en el caso de las acciones, los algoritmos analizan no solo las series de precios
sino también los ratios fundamentales de las mismas. 

Con la selección realizada por el asesor, el equipo gestor selecciona la composición de la cartera. Este proceso se realiza de forma dinámica, cambiando la composición de la misma si se considera adecuado para adaptarla a la situación del mercado y tratando de reducir de manera significativa el riesgo inherente a los mercados de renta variable, tanto en términos de variabilidad de precio, como en caídas del mismo.

“Necesitamos de la inteligencia artificial para desarrollar mejores soluciones financieras, pero también necesitamos el conocimiento financiero necesario para evitar que los nuevos algoritmos sean propensos al sobreajuste y evitar que pierdan su potencia” afirma Fernando Pablos, COO de la compañía.

Este producto se distribuye con dos clases de participaciones: la clase cartera (ara clientes institucionales, IIC, Fondos de Pensiones, EPSV y clientes con contrato de gestión discrecional de carteras y/o de asesoramiento) que tiene una inversión mínima inicial de 1.000 euros y una comisión de gestión del 0,48% sobre el patrimonio más el 9% sobre resultados; y la clase minorista (para cualquier inversor) también a partir de 1.000 euros y cuyo coste de gestión es del 0,8% sobre el patrimonio más el 9% sobre resultados.

ETS Factory cuenta con activos que superan los 10.000 millones de euros bajo asesoramiento a nivel global, y sus estrategias cuantitativas de gestión gozan ya de más de 20 años de track record real a nivel internacional. En España, es la primera EAF con mayor volumen de activos bajo asesoramiento, seguida de Arcano, según los datos de la CNMV.

 

 

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