GVCGaesco ha registrado en la Dirección General de Seguros el plan de pensiones Patrimonialista P.P., réplica del fondo de inversión GVC Gaesco Patrimonialista, que se lanzó en septiembre de 2007 y que invierte en una selección de fondos de distintos mercados y sectores. Invierte en renta variable y en el mercado monetario con total flexibilidad un amplio rango, de entre el 0% y el 100%, adaptándose así a las fluctuaciones. Incorpora técnicas de gestión cuantitativa encaminadas a la protección y optimización del capital a medio plazo.
El fondo tiene en cuenta diversos factores a la hora de invertir, como la situación de los mercados de renta variable, las divisas y el mercado monetario. Así, en renta variable efectúa una cuidadosa selección de los mercados internacionales, a los que puede destinar un porcentaje variable del patrimonio del fondo, tanto a nivel individual (en cada uno de los tipos de mercado bursátil), como a nivel global (en cuanto a la exposición total del fondo). La gestora considera el hecho de que, pese a invertir en mercados bursátiles de todo el mundo, la divisa base del fondo es el euro, de forma que la gestión optimiza la relación rentabilidad/riesgo en euros. Por último, es en el mercado monetario donde invierte el fondo cuando no detecta ninguna oportunidad en los mercados de acciones.
El fondo aplica unas técnicas de gestión propias, desarrolladas íntegramente por GVC Gaesco Gestión, sistematizadas y optimizadas durante un período de backtesting de 18 años. Así, el fondo aprovecha las inercias de los mercados de renta variable, invirtiendo más a medida que los mercados se van tornando más saludables (ampliación de la ratio de Sharpe), y desinvirtiendo a medida que los mercados se degradan, es decir, cuando la relación entre volatilidad y rentabilidad va perdiendo atractivo.
El proceso de inversión aprovecha y optimiza la experiencia de muchos años de los mercados, intentando distinguir entre los movimientos que pueden caracterizarse como ruido habitual del mercado y los movimientos estructurales, y evitando en todo caso, la influencia subjetiva de las emociones.