Futuros gestionados: la mejor estrategia hedge en marzo


Los futuros gestionados experimentaron el mejor comportamiento entre las estrategias del índice de hedge funds de Credit Suisse/Tremont en marzo, con ganancias del 4,25% en el mes, debido principalmente a los seguidores de tendencias que fueron capaces de predecir con acierto el futuro y generar beneficios a través de numerosos sectores como acciones, materias primas y divisas.

De hecho, todas las estrategias, excepto la dedicated short bias (aquellas en las que el gestor toma más posiciones cortas que largas), terminaron el mes en positivo, con cinco de ellas registrando ganancias por encima del 2%. Así las cosas, el índice de hedge funds de Credit Suisse/Tremont subió en el mes el 2,2%, según informa Hedgeweek.

El segundo mejor comportamiento fue el de las estrategias sobre mercados emergentes, que se vieron beneficiadas por el rally de los activos de riesgo y por la recuperación económica, en un contexto en el que se suavizaron las preocupaciones alrededor de la crisis de deuda griega.

Los gestores de fondos de long-short equity también registraron ganancias en marzo, del 2,99%, gracias a los rebotes de los mercados bursátiles en todo el mundo, si bien muchos gestores permanecieron cautelosos debido a las preocupaciones macroeconómicas globales.

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