Estadísticos de índices Buywrite y Putwrite


Estadísticos de índices Buywrite y Putwrite. (Ver artículo sobre estos índices)

En el siguiente cuadro podemos ver cómo los índices estratégicos con opciones tienen una volatilidad (desviación típica) sensiblemente inferior. La curtósis también es mucho mayor en estos índices, ya que tienen muchos más datos en torno a la media, son distribuciones más apuntadas. Abajo podrá descargarse el documento.

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