El Lyxor Hedge Fund Index ganó un 1,44% en el mes de octubre. Con este resultado, el rendimiento desde el comienzo del año se sitúa en el 4,3%.
En el último mes, las estrategias alternativas que mejor se han comportado han sido la estrategia Lyxor CTAs Long Term Index (3,21%), la Lyxor Global Macro Index (3,03%), y la estrategia Lyxor L/S Credit Arbitrage Index (2,16%). También con rentabilidades cercanas al 2% destaca el Lyxor Special Situation Index (1,77%), el Lyxor Long/Short Equity Long Bias Index y el Lyxor Convertible Bonds and Volatility Arbitraje Index, con subidas del 1,69%.
En negativo estuvieron cuatro de las 16 estrategias de Lyxor. La peor fue la de long/short equity con sesgo bajista, que se dejó más del 2%, seguida de la de deuda distressed (-0,52%) y los gestores long/short de mercado neutral (-0,48%). Por último, la de arbitraje de renta fija se dejó un leve 0,08%.
Los Lyxor Hedge Indices son índices en los que se puede invertir y que contienen una selección diversificada de hedge funds. Están basados en la plataforma de hedge funds de Lyxor, que cubre las estrategias de hedge funds fundamentales y se beneficia de un alto grado de transparencia y control del riesgo, a la vez que asegura una liquidez semanal.
