El índice Lyxor Hedge Fund ofrece una positiva rentabilidad del 3,49% desde enero hasta noviembre, si bien en el último mes se dejó el 0,78%.
En este escenario, las las estrategias alternativas que mejor se han comportado en noviembre han sido la de deuda distressed, con el Lyxor Distressed Securities Index subiendo el 1,17%; la de arbitraje de renta fija, con el Lyxor Fixed Income Arbitrage Index subiendo el 0,8%, y la de long-short de renta variable con sesgo a posiciones largas, con el correspondiente índice de Lyxor ganando el 0,45%.
Además de estos tres, también cerraron el mes en positivo el índice Lyxor de bonos convertibles y arbitraje de volatilidad (que ganó el 0,4%), el de situaciones especiales (+0,13%) y, aunque por poca diferencia, el de estrategias de crédito (+0,04%) y el long-short de renta variable de arbitraje estadístico (+0,03%).
En negativo, las peores del mes fueron las categorías de long-short de renta variable con sesgo a posiciones cortas, que se dejó el 4,53%, y los CTA, tanto de largo plazo (-2,36%) como el de corto plazo (-1,96%). En total, fueron 10 las estrategias en negativo.
