El arbitraje de crédito lidera la rentabilidad de los hedge en junio


El Lyxor Hedge Fund Index ganó un 0.04% en junio, con lo que su rentabilidad en lo que va de año se sitúa en el 2,17%. En el mes, las estrategias que mejor se comportaron, según los índices de hedge funds de Lyxor AM, fueron la de arbitraje de crédito, con un ganancia del 3,93%, y las que toman posiciones largas y cortas en renta variable pero manteniendo un sesgo alcista, con una revalorización del 2,49%. Estas dos estrategias son también las que mejor se comportan en el año, con una subida del 21,56% y del 18,54%, respectivamente. El estrechamiento de los diferenciales de crédito y el rebote de los mercados de renta variable han sido favorables para los gestores de estas estrategias.



En tercer lugar, en junio, destacaron los fondos de arbitraje estadístico en renta variable, con una subida del 1,90%. En lo que va de año, y de manera poco sorprendente, los fondos que peor se comportan son los que invierten en renta variable con un sesgo bajista. El índice de Lyxor que sigue esta estrategia pierde un 14,28% en el año.
 

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