La CNMV, en sus funciones de supervisión, está llevando a cabo un seguimiento específico de los posibles efectos del presunto fraude en la firma Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, sobre las Instituciones de Inversión Colectiva (ICC) sujetas a su supervisión.
En este sentido, la CNMV ha analizado (con fecha de referencia 31 de octubre de 2008, por ser ésta la última información disponible) el grado de exposición directa a los productos afectados por el fraude de Madoff, por parte de las Instituciones de Inversión Colectiva españolas.
Con la información disponible hasta la fecha, se han identificado la inversión de IIC españolas en 6 IIC extranjeras, con 17 compartimentos afectados (por haber delegado en Madoff la gestión de sus carteras) y un producto estructurado. En general tales IIC extranjeras son del tipo “hedge fund”, si bien en un caso se trata de un compartimento de una IIC luxemburguesa con pasaporte comunitario y registrada para su comercialización en España.
A la fecha señalada la inversión de las IIC españolas en los compartimentos de IIC extranjeras afectados que se han identificado se resume como sigue:
• A nivel global, la exposición directa de las IIC era, a 31 de octubre, de 106,9 millones de euros, lo que representa un 0,05% del patrimonio global de las IIC.
• De ellos, 56,5 millones correspondía a fondos (0,03% de su patrimonio) y 50,4 millones a SICAV (0,20% sobre su valor patrimonial).
• En cuanto al número de IIC afectadas a la fecha señalada, existían 39 Fondos de Inversión (7 de ellos son IICIICIL –fondos de hedge fund-) y 185 SICAV, 224 IIC en total.
• El numero de gestoras afectadas asciende a 30, más una SICAV autogestionada.
• La exposición media para los fondos que mantenían las posiciones era de un 4,73%, y de un 3,24% para las SICAV.
La CNMV está en contacto con las sociedades gestoras afectadas por el presunto fraude y, con el objeto de que éstas faciliten la adecuada información
y transparencia a los inversores, aquéllas cuyas IIC gestionadas mantengan inversiones en los activos afectados en un porcentaje
superior al 1 por 100 deberán publicar un hecho relevante a tal efecto.
Con la información disponible a la fecha y considerando la normativa de valoración aplicable, a partir del día 12 de diciembre, inclusive, la inversión en estos activos debe ser valorada considerando como nulo el valor de la parte afectada por el presunto fraude.
Se recuerda a las gestoras la obligación de actuar siempre en beneficio de los partícipes o accionistas de las instituciones cuyos activos administren, debiendo adoptar para ello cuantas medidas resulten razonables al efecto, y que incluirán aquellas tendentes a asegurar que los importes que eventualmente pudieran recuperarse en un futuro sean destinados a minorar el perjuicio finalmente ocasionado a los partícipes o accionistas afectados.
Se recuerda la posibilidad de consultar los valores liquidativos de los distintos fondos con carácter diario y la última información pública periódica (referida al pasado mes de septiembre), a través de las páginas web habilitadas por las gestoras en cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente. La información pública periódica de todas las IIC registradas se encuentra, asimismo, disponible a través de la página web de la CNMV (www.cnmv.es). Adicionalmente, las sociedades gestoras de los Fondos de Inversión facilitarán información puntual de cada fondo afectado en el próximo informe periódico (correspondiente al mes de diciembre), y aclararán las dudas que les planteen los partícipes afectados.
