Ciencia para limitar el riesgo, el nuevo vehículo para la banca privada de Deutsche Bank

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Deutsche Bank lanza un fondo que aplica un enfoque científico de análisis y cobertura, y una estrategia de inversión, exclusiva para los clientes del banco Alemán. El DB PWM I-A3 Portfolio-Plus 10 es un fondo multiactivo diversificado y global que protege la cartera mediante el análisis sistemático de probabilidades y la implementación de coberturas permanentes, no condicionales, con el objetivo de limitar la potencial pérdida al 10%.

Frente a un modelo clásico de market timming, los expertos de Deutsche Bank Wealth Management, la división de gestión de patrimonios de Deutsche Bank, diseñan un producto basado dos estrategias.

Por un lado, la solución MARE (Multi Asset Risk Engineering), donde un equipo multidisciplinar de ingenieros, matemáticos y financieros, en colaboración con los gestores, buscan limitar las pérdidas de la cartera mediante la implementación de instrumentos sistemáticos de cobertura. Por otro lado, la estrategia de asignación de activos A3 (Active Asset Allocation), que refleja el proceso de inversión global de Deutsche Bank Wealth Management.

El sistema MARE asume una caída máxima del 10% y permite seguir aprovechando la capitalización a largo plazo. Este sistema cuantitativo simula 10.000 escenarios para dar la mejor cobertura posible. "La solución MARE permite permanecer invertido y aprovechar las subidas que suelen producirse en los días posteriores a las bajadas, permite capitalizar en el largo plazo", destacan.

El fondo DB PWM I-A3 Portfolio-Plus 10 está dirigido a clientes de banca privada y wealth management de Deutsche Bank, con una inversión mínima de 10.000 euros. El fondo invierte a nivel mundial en renta variable, fija, materias primas y efectivo, incluidas transacciones en divisas, y con un horizonte temporal mínimo de cinco años.

El lanzamiento del fondo DB PWM I-A3 Portfolio-Plus 10 responde a la necesidad de aportar soluciones a inversores moderados que, en el entorno actual de bajos tipos de interés y alta volatilidad, “no consiguen alcanzar sus objetivos de rentabilidad y desean conocer con el mayor grado de confianza, la pérdida máxima a la que están expuestos”, indica la firma.