Arbitraje de crédito y de renta fija, las estrategias hedge más rentables en octubre


El Lyxor Hedge Fund Index ha caído un 0,96% en octubre, con lo que la evolución en los diez primeros meses del año arroja un resultado positivo del 4,39%.

Las estrategias que mejor se comportaron en el mes, según los índices de hedge funds de Lyxor AM, fueron la de arbitraje de crédito, con una subida del 4,54%, y el arbitraje de renta fija, que ganó un 1,26%. Le sigue muy de cerca la inversión en valores distressed, con una revalorización del 1,16%.



De esta forma, los fondos de arbitraje de crédito continúan con su buena racha en 2009, encabezando el ranking de rentabilidad con una subida del 48%. La segunda estrategia más rentable es el long/short equity con enfoque alcista, que ha sacado partido del rally de las bolsas con una ganancia del 23,12%. En contrapartida, la versión bajista de esta estrategia es la que más pierde en el año, cayendo un 24,59%.



Por otro lado, y a pesar del buen comportamiento de los mercados emergentes, el índice temático Lyxor Emerging Markets Index, protagoniza la mayor caída del mes (-3,02%), acumulando una pérdida del 10,06% en el año.




 

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