A&G lanza un nuevo fondo mutiactivos: DIP Global Markets 150


A&G ha anunciado el lanzamiento de un nuevo fondo de inversión, DIP Global Markets 150, domiciliado en Luxemburgo, y con liquidez diaria. Se trata de un fondo multiactivo global flexible que tendrá exposición a renta variable, commodities, renta fija, divisas y activos monetarios. El fondo no tomará posiciones en los activos directamente, sino que realizará su exposición a esos mercados invirtiendo en futuros sobre cada uno de ellos en los porcentajes que se determinen en cada momento.

 

El fondo además podrá apalancarse hasta un 150% en aquellos momentos de máxima exposición a mercados. El objetivo del fondo es tener un rendimiento totalmente descorrelacionado con los mercados, y para ello, A&G Fondos combinará su DIP con un novedoso sistema de toma de decisiones.

 

En primer lugar, de manera semanal determinará la exposición máxima a cada clase de activo en función de la ratio de Sharpe que ofrece cada uno de ellos. A continuación, decidirá el apalancamiento máximo que obtendrá cada una de esas clases de activos en función del VaR que presenta cada una. El apalancamiento total del fondo nunca podrá ser mayor del 150%. Una vez determinada la exposición máxima a cada clase de activo, el consumo de ese presupuesto de riesgo (exposición + apalancamiento) vendrá determinado por el método DIP (Disciplined Investment Process) que A&G utiliza ya para la gestión de los distintos mercados en todos los fondos y sociedades que gestiona. Este método disciplinado y objetivo gradúa la exposición entre 0% y 100% en función de la observación de distintos factores que A&G ha comprobado que influyen en la rentabilidad de los mercados.

 

El fondo realizará ese proceso de manera semanal para los siguientes mercados: Eurostoxx 50, S&P 500, Nikkei 225, DJUBS Commodities, 10 year Bond Eur, 10 year Bond USD, euro/dólara, dólar/yen, dólar australiano/dólar estadounidense. La exposición a cada uno de esos subyacentes (siempre vía futuros) oscilará entre un 30% del total del fondo para la categoría que obtenga mayor exposición y un 0% para la de menos. El sistema de gestión incorpora además un sistema de Stop Loss (-3% en tres días) y de Profit Taking (+6% en tres días) para controlar en todo momento el rendimiento del mismo.
 

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