Hay 57 definiciones con la letra R

R CUADRADO

R cuadrado (R2) representa el porcentaje de variación de rentabilidad de la variable dependiente (en este caso la rentabilidad del fondo de inversión) que puede ser explicado por la variable independiente (la rentabilidad de su índice de referencia). Si tomamos por ejemplo un fondo que siga de muy cerca al índice IBEX 35 y si hacemos una regresión respecto a ese índice obtendremos un R2 igual a 1 o, por lo menos, muy próximo a 1. Esto significa que prácticamente todas las fluctuaciones de rentabilidad del fondo pueden explicarse por la evolución del índice en cuestión.

RAIDER

Vocablo inglés que puede traducirse como " tiburón ". Dícese del operador en los mercados financieros que está a la caza de oportunidades en la compra y venta de valores cotizados. Busca operar en el corto plazo y generalmente con fines especulativos.

RANDOM WALK

Voz anglosajona que puede traducirse por "camino aleatorio" . Se denomina también "hipótesis del mercado eficiente" que supone que el mercado de valores descuenta toda la información que afecte los valores de forma inmediata por lo que ningún inversor se encuentra en mejor posición que otros.

RANGO DINÁMICO

Es la másxima variación, en porcentaje, que puede existir entre dos órdenes consecutivas, es decir, entre el precio dinámico y el precio de ejecución de la siguiente orden. Se calcula para cada valor, teniendo en cuenta la volatibilidad de las variaciones de precios de cada valor durante la sesión. Por definición, el rango dinámico es menor que el estático. Se utilizan unas bandas estandarizadas del 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4% y 8%.

RANGO ESTÁTICO

Es la máxima variación permitida respecto del precio estático del valor y es distinto para cada uno. Este rango estático se determina analizando la volatibilidad histórica de cada valor respecto del precio estático. Se establecen unos nivles del 4%, 5%, 6%, 7% y 8% para los rangos estáticos. Para los valores del Nuevo Mercado se fija un rango estático único del 10% y para los del Latibex del 8%.

RATIO DE SHARPE

El ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuánto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo.

RATING

Instrumento analítico que permite valorar el riesgo de una empresa o de una emisión. Lo normal es que a emisores con menor solidez financiera (peor rating) se les exijan rendimientos superiores, para compensar así el mayor riesgo que se asume. Califica el riesgo de crédito de forma normalizada según los criterios de una agencia: AAA, AA, A, BBB, u otras notaciones similares.

RATIO BURSÁTIL

Indicador que permite comparar el comportamiento de acciones cotizadas, a través de dos magnitudes que relacionan en general datos de Bolsa con otros procedentes de la contabilidad de la compañía.

RATIO DE ENDEUDAMIENTO

Indican el peso que tienen los recursos ajenos en la financiación de la actividad empresarial. Los más utilizados son el ratio de apalancamiento (deuda con coste / recursos propios), el de estructura financiera (deuda con coste / (recursos propios + deuda con coste) y el de cobertura de gastos financieros (beneficio antes de intereses e impuestos / Gastos financieros). Muestran a los inversores el riesgo que tiene la empresa, por lo que se refiere a la posibilidad de hacer frente a sus deudas con los recursos de que dispone.

RATIO DE LIQUIDEZ

Miden la capacidad de una empresa para afrontar sus compromisos de pago a corto plazo. Los más utilizados son el ratio corriente o de solvencia (Activo circulante / Pasivo exigible a corto plazo) y la prueba ácida (Activos monetarios (efectivo e inversiones a corto plazo) / Pasivo exigible a corto plazo).

1 3 4 5 6