Lazard's Dividend Lowvol SRI objective is to achieve, following an SRI investment approach, a performance greater than the Euro Stoxx Index with net dividends reinvested, with a lower volatility, based on a minimum investment term of five years. In other words, the fund is aiming to enhance equity returns and minimise portfolio volatility, by means of: selection of companies with sustainable and growing dividends, solid financial structures and opportunities for cash-flow reinvestments; use of a proprietary and quantitatively based approach to obtain an ex-ante target volatility at least 25% lower than the benchmark.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,02 | 3 años: 5,45 | 5 años: 4,35 | Inicio: 4,01 | 2024: 4,03 | 2023: 7,97 | 2022: -5,27 | 2021: 17,11 | 2020: -8,96 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,89 | 3 años: 4,67 | 5 años: 6,10 | Inicio: - | 2024: 7,56 | 2023: 13,77 | 2022: -15,27 | 2021: 21,85 | 2020: -1,07 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 42,00 | 5 años: 75,00 | Inicio:- | 2024: 70,00 | 2023: 83,00 | 2022: 13,00 | 2021: 73,00 | 2020: 77,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,81 | 3 Ratio Sharpe: 0,53 | 5 Correlación: 92,33 | Beta: 0,69 | Alfa: -0,35 | Tracking error: 6,65 | Info Ratio: -0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-03-27