El Subfondo se compone esencialmente de dos estrategias de inversión: i) ofrecer a sus participantes acceso a una cartera compuesta de acciones ibéricas, o valores similares, que coticen en la bolsa portuguesa o española cuya rentabilidad se relacione con la rentabilidad relativa de estas acciones y no con la rentabilidad absoluta de los mercados en que se incluyen; ii) aprovechar tendencias claras y definidas del mercado de renta variable. La exposición al riesgo de renta variable que no sea ibérica se conseguirá exclusivamente mediante derivados sobre índices. La exposición a índices se conseguirá con los siguientes índices estándar: PSI-20, IBEX35, DAX y Eurostoxx. Pueden usarse otros índices estándar de forma residual hasta el 5% del Valor Liquidativo del Subfondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,34 3 años: 3,07 5 años: 2,98 Inicio: 3,25 2024: 2,60 2023: 1,86 2022: 1,62 2021: 5,88 2020: 0,85
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,61 3 años: 4,53 5 años: 3,61 Inicio: - 2024: 5,07 2023: 1,70 2022: -1,70 2021: 1,98 2020: -0,90
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 64,00 3 años: 34,00 5 años: 38,00 Inicio:- 2024: 61,00 2023: 52,00 2022: 28,00 2021: 25,00 2020: 46,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,85 3 Ratio Sharpe: 0,57 5 Correlación: 7,11 Beta: 0,03 Alfa: 1,70 Tracking error: 6,64 Info Ratio: 0,56
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Equity Market Neutral EUR. Fecha: 2024-03-26