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Seminario ‘Algorithmic and High Frequency Trading’ en México


“Actualmente el uso de Algoritmos Automáticos de Operación (Automated / Black Box Trading) en conjunto con la extrema rapidez con la que las órdenes se envían y son ejecutadas en los mercados (High Frequency Trading) son sin duda las tendencias más importantes de la industria financiera a nivel mundial”, asevera la entidad organizadora.

El evento, anunciado por FIAP y que se celebrará en la Universidad Anáhuac México Sur en la capital federal, reunirá a más de 300 participantes de la industria financiera de Latinoamérica y de todo el mundo.

“Los temas que serán cubiertos se encuentran dirigidos a todos los que participan de manera directa o indirecta en áreas de Operación, Regulación, Tecnología e Investigación y Desarrollo de Bolsas, Brokers, Casas de Bolsa, Bancos y Buy Side como Hedge Funds, inversionistas Institucionales (Fondos de Pensiones, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Fondos Mutuos...) e Inversionistas Independientes”, explican en RiskMathics.

Puede consultar la información detallada y la agenda del evento en este enlace del programa.

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