Igual que sucedió en marzo, los hedge funds han obtenido retornos positivos en abril, según los datos de Hedge Fund Research. De media, los hedge subieron un 0,8% según indica el HFRX Global Hedge Fund Index, una rentabilidad inferior a la registrada en marzo que fue de 1,38% e incluso menor que la del Standard & Poor’s 500 Index, que subió un 1,57% en abril. En lo que va de año, el índice sube un 2,45%, por debajo del del S&P500 que se ha revalorizado un 7,05%.
Casi todas las estrategias consiguieron terminar el mes en positivo. Tan sólo dos registraron pérdidas: la de los fondos de bolsa neutrales al mercado, que se dejaron un 0,38%, y los macro funds que cayeron un 0,7%.
La estrategia que mejor comportamiento tuvo fue la de distressed, con un aumento del 2,25%, seguida de la de Multi-strategy relative-value arbitrage que se revalorizó un 1,79%. Los fondos de fundamental growth obtuvieron un 1,4%, los de arbitrage de convertiblres un 1,35% y los de arbitrage relativo un 1,34%.