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La industria de hedge funds podría experimentar una significativa actividad en la segunda mitad de año


Los hedge funds sobre materias primas apuntan a convertirse en los productos con los mayores reembolsos. El 32% de los encuestados tienen pensado reducir su inversión en estos instrumentos. Asimismo, ante el pobre desempeño de los mercados emergentes y las crecientes dudas sobre su desarrollo, el 29% de los inversores institucionales encuestados estudian la posibilidad de reducir su exposición a las estrategias enfocadas en estos mercados.

Entre las estrategias que más interés despierta se encuentran: Long / Short Equity-Fundamental (57%), por event driven (47%) y Global Macro (39%), indica la encuesta "Mid-Year Survey of Hedge Fund Investor Sentiment", de Credit Suisse. Lo que contrasta con las tres estrategias favoritas señaladas en un estudio similar a principios de año: long/short equity, emerging markets equity y event driven.

El interés por las estrategias Long / Short Equity-Fundamental no es de extrañar. Los gestores de hedge funds que siguen este enfoque se encuentran entre los mejores del año, con rendimientos de doble dígito según Hedge Fund Research. Entre ellos, Marshall Wace, Odey Asset Management, Egerton Capital, Horseman Capital Management u Lansdowne Partners.

"Los inversores están reaccionando a la mejora de los mercados globales y las correlaciones más bajas mediante la búsqueda de fondos que se diferencien por su capacidad de seleccionar valores. Sobre la base de estas respuestas, podríamos esperar que continuarán las fuertes entradas a la industria durante el segundo semestre de este año", indicó Robert Leonard, director general y jefe global de Capital Services de Credit Suisse.

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