En dicho período, la industria tuvo entradas estimadas en 33.800 millones de dólares. A este ritmo, la industria está en camino de triplicar la afluencia de los activos recibidos en 2010.
Las estrategias de arbitraje renta fija experimentron el mayor ingreso en el primer semestre de 2011, añadiendo 18.400 millones de dólares, seguidas por las de Global Macro (14.400 millones de dólares) y Long / Short Equity (9.000 millones de dólares).
Incluyendo flujos netos positivos y las ganancias del semestre se estima que el volumen en hedge funds haya alcanzado los 1,8 billones de dólares, frente a los 1,7 billones de diciembre de 2010.
Los Hedge Funds de gran tamaño (con más de 500 millones de dólares) dominaron la recaudación de los activos en el segundo trimestre de 2011 con más de 12.100 millones de dólares en entradas.