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CFE y CBOE lanzan futuros y opciones sobre el índice de volatilidad del precio del crudo


 

CFE y CBOE lanzarán futuros y opciones de índice de volatilidad de ETFs de crudo
CBOE Holdings, Inc. (NASDAQ: CBOE) anunció que la Chicago Board Options
Exchange (CBOE) y CBOE Futures Exchange (CFE) lanzarán, cada una, un nuevo
producto de índice de volatilidad basado en el CBOE Crude Oil ETF Volatility Index
(OVX) durante las próximas semanas.
CBOE Crude Oil ETF Volatility Index security futures (OV) comenzará a comercializarse
en CFE el lunes 26 de marzo, y las opciones en el índice OVX se transarán en el CBOE
desde el martes 10 de abril.
Los productos del índice OVX, basados en precios de opciones cotizantes del United
States Oil Fund, LP (USO) –el noveno contrato de opciones de ETFs más activo en
comercialización en Estados Unidos el año pasado- permitirán a los comerciantes
compensar el riesgo de volatilidad asociado con precios de futuros de crudo.
CBOE comenzó a diseminar valores en el índice OVX en 2008. El cálculo de este índice
se deriva de la aplicación de la metodología CBOE's VIX® a los precios de las opciones de
USO que cotizan en CBOE.
Barclays Capital será el creador líder de mercado (LMM, por sus siglas en inglés) para
valores de futuros de OV comercializados en CFE, y Group One Trading será el Creador
de mercado primario designado (DPM, por sus siglas en inglés) para las opciones OVX
comercializadas en CBOE.
Para más información sobre las referencias y productos del CBOE Crude Oil ETF Volatility
Index visite www.cboe.com/OVX.

CBOE Crude Oil ETF Volatility Index security futures (OV) comenzó a comercializarse en el mercado CFE el lunes 26 de marzo, y las opciones en el índice OVX se transarán en el CBOE desde el martes 10 de abril.

Los productos del índice OVX, basados en precios de opciones cotizantes del United States Oil Fund, LP (USO) –el noveno contrato de opciones de ETFs más activo en comercialización en Estados Unidos el año pasado- permitirán a los inversores compensar el riesgo de volatilidad asociado con precios de futuros de crudo.

CBOE comenzó a publicar valores en el índice OVX en 2008. El cálculo de este índice se deriva de la aplicación de la metodología CBOE's VIX® a los precios de las opciones de USO que cotizan en CBOE.

Barclays Capital será el creador líder de mercado (LMM, por sus siglas en inglés) para valores de futuros de OV comercializados en CFE, y Group One Trading será el Creador de mercado primario designado (DPM, por sus siglas en inglés) para las opciones OVX comercializadas en CBOE.

 

 

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